Математическое моделирование финансовых ситуаций

КУРС : "Математическое моделирование финансовых ситуаций"

 Информация о подразделении, отвечающего за СЭУМК.

Подразделение разработчик СЭУМК Разработчики СЭУМК

Кафедра инженерного предпринимательства

Институт социально-гуманитарных технологий

к.т.н., доц. Калашникова Татьяна Владимировна

Список дисциплин использующих СЭУМК "Математическое моделирование финансовых ситуаций"" в учебном процессе: 

Обеспечивающая кафедра

Код специальности, специальность

№, Дисциплина

Уровень

Курс

Форма обучения

Количество часов, (Аудиторная, Самостоятельная, Кредиты)

Форма контроля
Инженерного предпринимательства 222000, Инноватика Математические методы и модели в управлении Магистратура  1 Очная  48 / 60 / 3 Зачет 
Инженерного предпринимательства 222000, Инноватика Финансовый менеджмент Бакалавриат  4 Очная  54 / 72 / 3  Экзамен, Курсовая работа 
               
ЦЕЛИ КУРСА

 Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки финансово-экономических расчетов, позволяющих эффективно осуществлять инвестиционную деятельность и управлять финансами.
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

 Курсу "Математическое моделирование финансовых ситуаций" предшествует освоение дисциплин (ПРЕРЕКВИЗИТЫ):

  • Экономика;
  • Математика;

Курс «Математическое моделирование финансовых ситуаций» согласовано с содержанием дисциплин, изучаемых параллельно или после (КОРЕКВИЗИТЫ):

  • Стратегии управления организациями;
  • Статистические методы в управлении инновациями
  • Управление инновационными процессами.
  • Оценка инвестиционной привлекательности инновационных проектов.
  • Управление рисками в инновационной деятельности; 
СТРУКТУРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

 

1. Начисление процентов и дисконтирование. Доходность. Формула простых процентов. Использование простых процентов на практике. Понятие временной базы. Определение срока ссуды и уровня процентной ставки. Сущность начисления сложных процентов. Различие между простой и сложной процентной ставкой. Формула наращения по постоянной ставке сложных процентов. Множитель наращения и способы его определения. Начисление сложных процентов несколько раз в год. Сущность дисконтирования. Понятие дисконта. Приведенная сумма и коэффициент приведения. Виды дисконтирования: математическое дисконтирование и банковский учет. Формулы для определения суммы, получаемой при учете денежных обязательств.

2. Эквивалентность платежей и процентных ставок. Изменение условий контракта. Номинальная и эффективная ставки процентов. Постоянные и переменные процентные ставки. Принцип финансовой эквивалентности платежей и его применение при изменении условий контрактов. Объединение (консолидация) платежей. Понятие эквивалентности процентных ставок и их использование при количественном финансовом анализе. 

3. Модели денежных потоков.Основные характеристики финансовой ренты, расчет сумм платежей. Виды кредитов: ипотека и дифференцированный платеж, особенности выплат и переплаты.

4. Модели инфляции. Сущность инфляции и необходимость ее учета при проведении финансовой операции. Уровень инфляции и индекс инфляции. Определение реальной доходности вкладных и кредитных операций. Сравнение реальной и номинальной процентных ставок для простых и сложных процентов. Влияние инфляции на показатели финансовой операции, различные варианты начисления процентов с учетом инфляции.  
СТРУКТУРА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

1. Начисление процентов и дисконтирование. Доходность. Формула простых процентов. Использование простых процентов на практике. Понятие временной базы. Определение срока ссуды и уровня процентной ставки. Сущность начисления сложных процентов. Различие между простой и сложной процентной ставкой. Формула наращения по постоянной ставке сложных процентов. Множитель наращения и способы его определения. Начисление сложных процентов несколько раз в год. Сущность дисконтирования. Понятие дисконта. Приведенная сумма и коэффициент приведения. Виды дисконтирования: математическое дисконтирование и банковский учет. Формулы для определения суммы, получаемой при учете денежных обязательств.

2. Эквивалентность платежей и процентных ставок. Изменение условий контракта. Номинальная и эффективная ставки процентов. Постоянные и переменные процентные ставки. Принцип финансовой эквивалентности платежей и его применение при изменении условий контрактов. Объединение (консолидация) платежей. Понятие эквивалентности процентных ставок и их использование при количественном финансовом анализе. 

3. Модели денежных потоков.Основные характеристики финансовой ренты, расчет сумм платежей. Виды кредитов: ипотека и дифференцированный платеж, особенности выплат и переплаты.

4. Модели инфляции. Сущность инфляции и необходимость ее учета при проведении финансовой операции. Уровень инфляции и индекс инфляции. Определение реальной доходности вкладных и кредитных операций. Сравнение реальной и номинальной процентных ставок для простых и сложных процентов. Влияние инфляции на показатели финансовой операции, различные варианты начисления процентов с учетом инфляции. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

начисление процентов, дисконтирование, аннуитет, инфляция, доходность, капитализация, наращение, кредит
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ

 e-mail: tvkalash@tpu.ru

Copyright ©2014. Tomsk Polytechnic University, 
All rights reserved.